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基金项目:
国家自然科学基金资助项目(11571009)
分类号:
F832.51;F224
DOI:
10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2020.01.018
期刊号:
2020,51(01)
收稿日期:
修回日期:
| 通讯作者 | 单位 |
| 谢仪 | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行 |
摘要:
将处理高维数变量选择问题的Adaptive Lasso运用于指数跟踪问题,利用LQA算法,实现Adaptive Lasso的求解,为构建股票投资组合跟踪指数提供了一种新的方法。实证部分表明:利用此方法构建股票组合来跟踪沪深300指数能够获得很小的跟踪误差,预测能力十分可观,且计算时间极短,说明了该方法在指数跟踪中的实用性。
关键字:
Adaptive Lasso;指数跟踪;沪深300指数;